NCAT:多空“大博弈” 6.75亿美元比特币期权明日到期 压力给到空头一方

周四(2月16日),价值6.75亿美元的比特币期权将于2月17日到期,但空头可能旨在通过将比特币价格推低至22,000美元以下来取得控制权。

尽管美联储继续监控过热的经济,但最有可能出现的情况是进一步加息以抑制通胀,后果就是政府债务成本增加,为商品、股票市场和加密货币等稀缺资产创造了看涨环境。

比特币近期的价格涨幅几乎让空头的期望消失,此前空头预计2月17日到期的期权价格将低于21,500美元,但随着截止日期的临近,他们的押注不太可能获得回报。

市场做多人数稍有优势 BTC合约多空持仓人数比为1.19:截至6月4日10:30,根据OKEx交易大数据,BTC合约多空持仓人数比为1.19,市场做多人数暂时企稳并稍有优势;季度合约基差及永续合约资金费率均为正值;合约持仓总量有所下降,至600万张下方,市场多方势力虽然有所缩减,但势力不可小觑;主动交易活跃度一般,短线行情或呈现拉锯走势;BTC合约精英持仓方面,做空账户比为51%占据优势,多头持仓比为21.12%占据优势,精英账户多空双方分歧仍在,继续关注大户持仓变化。[2020/6/4]

比特币投资者主要担心的是,在美国证券交易委员会于2月9日暂停Kraken交易所的质押奖励计划以及2月13日对BinanceUSD(BUSD)稳定币发行的打击之后,监管机构可能会对市场产生进一步影响。

BTC合约多空持仓人数比为0.82 市场做空人数小幅增加:分析师表示,截至3月19日10:30,根据OKEx交易大数据,BTC合约多空持仓人数比降至0.82,市场做空人数小幅增加,永续合约资金费率与季度合约基差仍然为负,显示市场看空情绪稍有优势;持仓总量在400万张下方企稳,显示大幅下跌之后行情稳定性逐渐恢复;市场主动交易相对较活跃,短线有异动可能;BTC合约精英持仓方面,空头势力占优势,不过优势相比此前有所减小,密切关注主力持仓异动。[2020/3/19]

即使新闻消息方面仍然是负面的,多头仍然可以通过将BTC价格保持在22,500美元以上来在周五2月17日的期权到期日获利,但情况也很容易翻转并变的有利于空头。

分析 | BTC合约多空持仓人数比1.92 散户做多情绪再度高涨:根据OKEx合约大数据显示,目前BTC合约多空持仓人数比为1.92,季度合约基差277.67美元,永续合约基差0.45美元;BTC合约持仓总量10,024,693张,24h交易量21,281,713张;主动买入量358,992张,主动卖出量379,058张;精英账户做多账户比54%,多头持仓比36.66%,做空账户比42%,空头持仓比22.59%。

分析师表示,多空持仓人数比为1.92,散户做多情绪再次高涨,持仓总量再创新高,主动交易活跃度大增,季度合约基差277.67美元,市场仍存在大幅波动可能,BTC合约精英持仓方面,多头持仓比达36.66%,多头持仓占优。[2019/9/24]

空头预计BTC价格不会保持在22,000美元的水平

分析 | 比特币多空双方战事依然焦灼:瑞海咨询首席分析师Steven观点:昨日比特币在12900附近遭遇强压式砸盘,币安神秘大佬明牌压单,但是明显不想打破12100的价格,美金平台强势买盘,构成鲜明对比;伴随空头的第三次空袭失败,预计多头将继续发起第四次攻坚战,打破13000,并未见大规模空头爆仓,预计空头将防线设置在13000-13215一线,如果此位置再次失守,预计空头只能退守13800防线;日内看点为12800附近的多头防守战,和13000-13215的空头防守战争。[2019/7/10]

数据显示,2月17日到期的期权未平仓合约为6.75亿美元,但实际数字会更低,因为空头预计价格水平低于22,000美元。在2月13日比特币交易价格低于21,500美元后,这些交易员变得过于自信。

目前1.12的看涨期权与看跌期权比率反映了3.55亿美元的看涨未平仓合约和3.2亿美元的看跌期权之间的不平衡。如果比特币的价格在2月17日世界标准时间上午8:00保持在22,700美元附近,则只有价值2400万美元的这些看跌期权可用。出现这种差异是因为如果BTC在到期时交易价格高于该水平,则以21,000美元或22,000美元的价格出售比特币的权利是没有价值的。

多头的目标是23,000美元,以确保获得1.55亿美元的利润

以下是基于当前价格走势的四种最可能的情况。2月17日可用的看涨和看跌期权合约数量会有所不同,具体取决于到期价格。

在21,000美元到22,000美元之间:700个看涨期权与5,500个看跌期权。最终结果有利于空头,获利1亿美元。

在22,000美元到22,500美元之间:1,800个看涨期权与1,500个看跌期权。最终结果在空头和多头之间达到平衡。

在22,500美元到23,000美元之间:3,800个看涨期权与1,100个看跌期权。最终结果有利于多头,获利6000万美元。

在23,000美元到24,000美元之间:6,900个看涨期权与200个看跌期权。最终结果有利于多头,获利1.55亿美元。

这一粗略估计考虑了看涨押注中使用的看涨期权和仅用于中性至看跌交易的看跌期权。即便如此,这种过度简化忽略了更复杂的投资策略。

空头可能会受益于监管的影响

比特币多头需要在2月17日将价格推高至23,000美元以上,才能获得1.55亿美元的潜在利润。另一方面,空头的最佳情况需要在22,000美元以下暴跌3.5%才能最大化他们的收益。

考虑到来自监管机构的负面压力,空头很有可能在2月17日扭转局势并避免6000万美元或更多的损失。更重要的是,从更广泛的时间框架来看,美联储在不使债务利息偿还失控的情况下几乎没有放慢经济的空间。

比特币价格在2月13日达到21,370美元后仅两天就上涨了6.3%,21,370美元是三周多以来的最低水平。2月14日美国消费者价格指数数据显示1月份通胀同比增长6.4%,可以部分解释价格回升。

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