MBP:关于API将在现有MBP增量推送接口增加5档MBP逐笔增量推送的公告

尊敬的用户:

当前,火币Global在现有Websocket订阅主题“market.$symbol.mbp.$levels“中,仅支持150档MBP增量推送。该增量基于100毫秒间隔的两幅快照生成。

自本通知生效之日起,在保留现有基于100毫秒快照生成的150档MBP增量推送的同时,该订阅主题将支持5档MBP逐笔增量推送。即,在任何时间,一旦5档MBP订单簿发生更新,接口将推送增量更新。

与此同时,该主题的REQ请求接口,也将支持5档MBP全量数据的返回,且返回的全量数据seqNum字段,与增量数据的seqNum为同一序列。

该5档MBP逐笔增量及全量REQ数据仅可通过以下URL订阅/获取:wss://api.huobi.pro/feedwss://api-aws.huobi.pro/feed

一期上线的5档逐笔增量行情仅支持以下交易对–btcusdt,ethusdt,xrpusdt,eosusdt,ltcusdt,etcusdt,adausdt,dashusdt,bsvusdt

API用户订阅该主题的方式和数据处理方式与现有相同。如需订阅5档MBP逐笔增量推送,订阅参数levels应被赋值5。在持续处理增量数据之前,须先行REQ请求全量数据,并与增量数据的prevSeqNum对齐。

5档MBP增量行情与150档MBP增量行情的区别:1)深度不同;2)5档为逐笔增量MBP行情,150档为100毫秒定时快照增量MBP行情;3)当5档订单簿仅发生单边行情变化时,增量推送仅包含单边行情更新,比如,推送消息中包含数组asks,但不含数组bids;当150档订单簿仅发生单边行情变化时,增量推送包含双边行情更新,但其中一边行情为空,比如,推送消息中包含数组asks更新的同时,也包含bids空数组;4)当150档订单簿在100毫秒时间间隔内未发生变化时,增量推送包含bids和asks空数组;而由于5档MBP为逐笔增量推送,当订单簿未发生变化时,不推送数据。

生效日期:2020年6月24日

具体变更细节及参数要求,请参考API文档。

火币全球站2020年6月23日

变更细则

市场深度MBP行情数据

用户可订阅此频道以接收最新深度行情MarketByPrice(MBP)的增量数据推送;同时,该频道支持用户以req方式请求获取全量数据。

建议下游数据处理方式:1)订阅增量数据并开始缓存;2)请求全量数据并根据该全量消息的seqNum与缓存增量数据中的prevSeqNum对齐;3)开始连续增量数据接收与计算,构建并持续更新MBP订单簿;4)每条增量数据的prevSeqNum须与前一条增量数据的seqNum一致,否则意味着存在增量数据丢失,须重新获取全量数据并对齐;5)如果收到增量数据包含新增price档位,须将该price档位插入MBP订单簿中适当位置;6)如果收到增量数据包含已有price档位,但size不同,须替换MBP订单簿中该price档位的size;7)如果收到增量数据某price档位的size为0值,须将该price档位从MBP订单簿中删除;8)如果收到单条增量数据中包含两个及以上price档位的更新,这些price档位须在MBP订单簿中被同时更新。

订阅增量推送

market.$symbol.mbp.$levels

Subrequest

{

?"sub":"market.btcusdt.mbp.5",

?"id":"id1"

}

请求全量数据

market.$symbol.mbp.$levels

Reqrequest

{

?"req":"market.btcusdt.mbp.5",

?"id":"id2"

}

参数

参数数据类型是否必需缺省值描述取值范围symbolstringtrueNA交易代码?levelsintegertrueNA深度档位5,150注:

-5档MBP行情为逐笔增量推送;-150档MBP行情为100毫秒快照增量推送。

Response(增量订阅)

{

?"id":"id1",

?"status":"ok",

?"subbed":"market.btcusdt.mbp.5",

?"ts":1489474081631//systemresponsetime

}

IncrementalUpdate(增量订阅)

{

?????"ch":"market.btcusdt.mbp.5",

?????"ts":1573199608679,//systemupdatetime

?????"tick":{

??????????"seqNum":100020146795,

??????????"prevSeqNum":100020146794,

??????????"asks":[

????????????????//

??????????]

?????}

}

Response(全量请求)

{

?????"id":"id2",

?????"rep":"market.btcusdt.mbp.5",

?????"status":"ok",

?????"data":{

??????????"seqNum":100020142010,

??????????"bids":[

????????????????,//

????????????????,

????????????????,

????????????????,

????????????????,

???],

??????????"asks":[

????????????????,

????????????????,

????????????????,

????????????????,

????????????????,

??????????]

?????}

}

数据更新字段列表

字段数据类型描述seqNuminteger消息序列号prevSeqNuminteger上一消息序列号bidsobject买盘,按price降序排列,asksobject卖盘,按askPrice升序排列,?

对用户的影响:?

API用户需自行评估以上接口优化对用户自身业务的适配,必要时更新相关应用。

所有变更将自本通知生效之日起更新至HuobiAPIDocs。

郑重声明: 本文版权归原作者所有, 转载文章仅为传播更多信息之目的, 如作者信息标记有误, 请第一时间联系我们修改或删除, 多谢。

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