HET:期权合约希腊字母说明

希腊字母的数值是期权合约交易重要的风险指标。为了方便用户对期权持仓风险敞口进行管理,火币期权合约采用特定希腊字母来度量期权头寸在某一维度的特定风险情况,并进行相应的风险对冲。

期权标记价格由于期权市场最新价波动比较大,为了平滑市场价波动,使用基于期权隐含波动率计算的标记价格来作为参考价格。标记价格采用Black-Scholes期权定价模型计算。

隐含波动率由期权的市场价格所隐含的波动率,衡量期权市场的波动情况。求解方法主要根据期权的市场价格采用迭代的方式求解所得的波动率。

O(1) Labs和RISC Zero提出在Optimism上??添加两项 zk-proofs 的提案:7月21日消息,O(1) Labs 和 RISC Zero 的两项提案正在 Optimism 推进,以向 OP 链添加 zk-proofs。这些提交是为了响应旨在实现安全高效的跨链通信的提案请求。Optimism 基金会正在直接联系 O(1) 实验室和 RISC Zero,以“启动该项目并更详细地讨论期望”。

据悉,Zk-proof 基础设施和工具公司 RISC Zero 建议升级 Optimism 现有的故障协议,使用零知识证明来确保 Optimism 上状态更改的正确性,减少实现最终确定的时间。孵化 Mina 协议的 O(1) Labs 提议使用 Kimchi(Mina 协议目前使用的 zk 证明系统)创建一种新的防错解决方案,以有效地证明交易的正确执行。然后,这些证明用于通过智能合约更新以太坊网络的状态。[2023/7/22 15:51:32]

获取期权的最新价,根据期权的最新价推导计算出该合约的当日隐含波动率。推导过程使用二分法计算不断拟合,直至计算出来的价格和实际价无限接近,即直至计算出来的价格和实际期权标记价格的价差值的绝对值小于1/2的tick值,例如0.005。

Animoca Brands与Hooked Protocol达成合作:金色财经报道,Animoca Brands 官方宣布与 Hooked Protocol 达成合作,通过将 Animoca Brands 的 IP 网络、内容和平台生态系统资源组合与 Hooked 行业领先的 Web3 社区、AIGC(人工智能生成内容)技术、影响力、消费产品专业知识相结合,两家公司将致力于提供创新 Web3 体验和教育娱乐内容。[2023/5/17 15:09:13]

初始默认参数:

Argo:旗下一子公司在Signature Bank有现金存款,但存款安全且可用:3月14日消息,比特币矿企Argo Blockchain表示,其一家子公司在Signature Bank存有现金存款,但这些存款是安全的,可以使用。该公司补充称,Argo及其子公司对硅谷银行或Silvergate均无任何敞口。(Proactive Investors)[2023/3/14 13:03:20]

挂盘价:起始波动率可使用某参考值,例如IV=0.8;

最大IV=500%;

最小IV=0;

希腊字母值算法期权希腊字母值算法,具体希腊字母的风险价值度量如下:

期权Delta值,是衡量标的资产价格变动时,期权价格的变化幅度。Delta=?c/?S

例如:Delta=0.121若指数价变化1USDT时,则期权价格相应变化为0.121*1=0.121USDT

期权Gama值,是反映期权对应的标的资产变化一个单位时,期权Delta的变化幅度;Gamma=?Delta/?S

例如:gamma=0.021若指数价变化1USDT时,则期权delta相应变化为0.021*1=0.021。

期权Theta值,是反映期权剩余到期日每减少一个单位时,期权价格的变化幅度;Theta=?c/?T

注意:以上计算公式,得到的Theta值是以年为单位的,而交易界面和API推送的Theta值是以日为单位的,因此交易界面的theta=Theta/365例如:Theta=-4.2则期权以天为单位的Theta值-4.2/365=-0.011507,对应的涵义就是期权到期日每减少一天,期权价格相应变化为1*-0.011507=-0.011507USDT

期权Vega值,是反映期权隐含波动率变化一个单位时,期权价格的变化幅度,反映隐含波动率IV的变化对期权价格的影响情况;Vega=?c/?σ

注意:以上计算公式,得到的Vega值是对应于年化波动率的,一个变化单位为1,而前端显示和API推送的Vega值对应于一个变化单位为1%的vega,因此前端显示的vega=Vega/100

例如:Vega=12.1若IV增加1%时,则期权价格相应增加为12.1*1%=0.121USDT

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