比特币:加密衍生品周报 | 热度回升,BTC 期货、期权成交量均反弹四成

比特币期货、期权成交量均回升四成,期权持仓大增15%接近三季度交割日前历史新高。CME比特币期权交易量在上周环比大增两倍多后,过去一周回落七成。BitMEX以太坊期货持仓数值继前一周跌逾12%后,过去一周反弹近20%。

期货市场

极端行情爆仓概况

过去一周,比特币价格波动较大,共爆仓约7亿美元。10月10日上午,比特币半小时涨逾350美元,期间爆仓金额达1.2亿美元,当日共爆仓1.43亿美元。10月12日下午,比特币在急跌触及11185美元前的半小时内爆仓3016万美元,当日共爆仓8200万美元。

BitMEX、币安、Bybit、火币和OKEx五家交易所的比特币期货爆仓数据统计,来源:币Coin

交易量

比特币期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币和OKEx。以太坊期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火币和OKEx。

比特币期货成交量大幅回升,过去一周反弹逾四成,为625亿美元。其中,Bitfinex环比增加超120%,Bybit、火币均反弹逾50%,Bakkt和火币均反弹约40%。

比特币期货合约日交易量,来源:Skew

以太坊成交量打破连续四周下降趋势,过去一周反弹25.31%,一周交易量为242.77亿美元。

以太坊期货合约日交易量,来源:Skew

未平仓头寸

比特币持仓持续小幅反弹。截至10月15日,该数值为41.45亿美元,较一周前增加逾5%。其中,CME的持仓数值在上周增加近24%之后,过去一周再增加逾21%,截至昨日为5.61亿美元。另外,Bakkt的持仓也较一周前反弹约20%。

比特币期货合约未平仓头寸,来源:Skew

以太坊持仓数值较一周前小幅增加3.62%,重回10亿美元上方,截至10月15日为10.18亿美元。其中,BitMEX持仓数值在前一周因被监管部门指控跌逾12%后,过去一周反弹近20%,截至昨日为1.22亿美元。

以太坊期货合约未平仓头寸,来源:Skew

比特币和以太坊的期货成交量均出现一定程度的反弹,但持仓数值却未发生明显增加,这表明市场对于盘面的看法依旧较为谨慎。投资者需持续关注持仓数据的变化。

资金费率

资金费率是永续合约中在多空交易者之间转移周期性的费用,以使永续合约的价格与标的资产的价值保持接近,旨在平衡多头和空头之间平衡供应和需求。资金费率为正,多头向空头支付,反之则空头向多头支付。

过去一周,FTX的平均资金费率最高,为0.0113%。另外,在该时段内仅有Bitfinex和OKEx的资金费率为负值,分别为-0.0055%和-0.0001%。

各交易所的比特币永续合约资金费率对比

相比于8月份,以太坊永续合约的资金费率大幅降低。过去一周,BitMEX的以太坊平均资金费率最高,达0.0421%,Bybit和币安的资金费率均在0.01%上方,其他交易所均低于0.005%。

各交易所的以太坊永续合约资金费率对比

期权市场

交易量

比特币期权统计范围包括Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、火币、LedgerX和OKEx。以太坊期权统计范围为Deribit、火币和OKEx。

与期货市场表现一致,比特币期权一周交易量环比回升38.73%。其中,CME交易量在上周环比大增两倍多后,过去一周回落68.14%。值得一提的是,10月12日的交易量达3.62亿美元,创下除7月27日外的最高纪录。

比特币期权未平仓头寸,来源:Skew

以太坊期权成交量在连续四周下降之后,过去一周回升近10%,达12.5亿美元。

以太坊期权日交易量,数据来源:Skew

未平仓头寸

比特币持仓数值也在持续增加,较一周前增加逾15%,截至10月15日为21.53亿美元。目前,该数值仅次于三季度交割日前水平。

比特币期权未平仓头寸,来源:Skew

另一方面,以太坊持仓数值较一周前反弹逾9%,截至10月15日为4.24亿美元。

以太坊期权未平仓头寸,来源:Skew

期权到期情况

今日将有超2.4万份比特币期权合约到期,名义价值逾2.7亿美元。本月最后一个周五将有4.63万份合约到期。

比特币期权到期情况,来源:Skew

以太坊期权方面,今日将有9.69万份合约到期,12月25日将有超48万份合约到期。

以太坊期货未平仓头寸,来源:Skew

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