SKE:?【Deribit期权市场播报】0705——IV下降

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#每日期权播报

播报数据由Greeks.live格致数据实验室和Deribit官网提供。

近期行情平稳,主流币IV持续下降,其中BTC的短期Skew有所上升,其他品种Skew维持之前水平。日期权成交下降,目前成交以当周和当月为主,卖方和买方分歧增大。

期权成交量1.8亿美元,期权持仓量为42亿美元。

10d?86%

30d100%

90d96%

1Y76%?

各标准化期限隐含波动率:

今日:1m?86%,3m?91%,6m?93%,DVol97%

7/4:1m?90%,3m93%,6m?93%,DVol?99%

比特币IV小幅下降,从长期来看,近两周IV处于持续下降的趋势,特别是短期IV下降明显,另一方面短期Skew在上升,市场并不看好短期行情。

从OptionFlows数据看,期权整体成交量继续下降,买入看跌期权成交量较小,大宗看跌也比较小,其他三类量比较接近。同时大宗交易成交量比较稳定,占比相对升高,成交IV较低。总体而言,市场不看好短期上涨。

7月期限期权持仓约2.9万币,其中看涨期权持仓1.6万币。

以太坊期权成交量1.38亿美元,持仓量24亿美元。

10d106%??

30d106%

90d139%

1Y??109%

各标准化期限IV:

今日:1m?96%,3m?102%,6m105%

7/4:1m?99%,3m?106%,6m108%

以太坊日内波动持续低迷,各期限期权IV均在持续下降,各期限SKew水平维持不变,日期权交易量下降,但其IV并未明显下降,短期卖方和买方的分歧增大。

昨天CallBuy成交很低,今天在总成交下降,四个方向成交量接近,大宗基本没有成交。

7月期权约21.9万币,其中看涨期权13.7万币。

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