LUN:【Deribit期权市场播报】0807——强劲上涨

播报数据由Greeks.live格致数据实验室和Deribit官网提供。

数字货币本轮上涨很强劲,以太坊上涨已经接近一倍,一轮几乎没有回调。各期限IV稳中有升,期限结构目前回到了稳态。主流币当月持仓都在快速上涨中,特别是以太坊,主要成交为远期虚值看涨期权和中短期平值看跌期权,明年10000和25000行权价的成为成交主力,成交共计超18000张。

Reddit粉丝币价比75,七日粉丝复利年化增速25%

以上参数为个人观察市场热度使用的指标,详细内容可以参见之前的文章《币的估值指标:Reddit粉丝币价比》

期权持仓量13.5万张,价值59亿美元,期权成交量1.5万张。

10d71%

30d63%

90d93%

1Y??77%

各标准化期限隐含波动率:

今日:1m?85%,3m?87%,6m?88%,DVol?94%

8/6:1m?87%,?3m?88%,6m?88%,DVol?95%

比特币收复了519当天的全部跌幅,主要期限期权IV稳中有升,但幅度不大,期限结构转为常规近低远高的结构。

从OptionFlows数据看,比特币市场仍为看涨期权主导,占比65%,突破带来总体期权成交上升,中短期增仓保持高速,当月已累积20000张期权,其中13000张为看涨。大宗交易成交3000张,略高于平时。

8月期限期权持仓约2.1万币,9月期权持仓4.05万币。

以太坊期权持仓量115万张,价值34亿美元,成交量15万张。

10d74%??

30d?78%

90d136%

1Y??109%

各标准化期限IV:

今日:1m?103%,3m105%,6m?104%,DVol?112%

8/6:1m?103%,3m?105%,6m?104%,DVol?112%

以太短逼近3000美元,本轮上涨已经接近翻倍,各期限IV经历了过山车式的波动,目前的期限结构较平,基本分布在104%的周边。

从OptionFlows看,以太坊大宗看涨成交仍然很高,28765张仍高于平时,总占比21%。主要成交为远期虚值看涨期权和中短期平值看跌期权,明年10000和25000行权价的成为成交主力,成交共计超18000张。

8月期权持仓约16万币,当周期权到期14万币,当月持仓上涨明显。

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