BTC:【Deribit期权市场播报】0921——闪崩

播报数据由Greeks.liveDataLab格致数据实验室和Deribit官网提供。

受外围因素影响,主流币全面下跌,目前的闪崩已经全面跌破趋势线。各期限IV均出现了不同幅度的上升,10%的跌幅其实并不大,IV上涨主要来自平值价格变动中,市场反应存在延迟。

比特币昨日结算价44877美元,Reddit粉丝币价比78,七日粉丝复利年化增速29%

以太坊昨日结算价3129美元,Reddit粉丝币价比366,七日粉丝复利年化增速24%

以上参数为个人观察市场热度使用的指标,详细内容可以参见之前的文章《币的估值指标:Reddit粉丝币价比》

期权持仓量18.2万张,价值77亿美元,期权成交量2.2万张。

10d74%

30d70%

90d70%

1Y??79%

各标准化期限隐含波动率:

今日:1m?84%,?3m91%,?6m93%,DVol?93%

9/20:1m77%,3m?88%,6m91%,DVol?85%

比特币在昨日刚刚发完播报就出现了闪崩,回调变成了暴跌。目前报收42000美元,整体价格已经全面跌破最近一轮反弹的趋势线。本次的下跌主要受外部因素影响,比特币本身和主流市场的联动越来越明显。暴跌过后,IV出现了明显的上升,各期限均回到近期较高水平。

从OptionFlows数据看,期权成交量大幅增长,剧烈行情叠加工作日效应,导致成交量翻了3倍,仅次于9日的暴跌。成交分布仍然以看涨期权为主,特别是看涨大宗有了较多的成交量,说明市场抄底力量很强。成交集中24日和次月1日两个期限,同时年底看涨成交也有小幅上升。

9月期权持仓约6.4万张,次周合约增仓明显,今天的持仓上涨主要来自次周的贡献。

以太坊期权持仓量143万张,价值43亿美元,成交量15万张。

10d103%??

30d95%

90d90%

1Y??108%

各标准化期限IV:

今日:1m96%,3m?105%,6m107%,DVol?103%

9/20:1m?89%,3m101%,6m104%,DVol?96%

以太坊在3000美元的支撑非常强,大部分技术流派都将3000美元视为关键支撑价格。各期限IV回升至月初平均水平,以太坊10%的跌幅其实并不大,IV上涨主要来自平值价格变动中,市场反应存在延迟。

从OptionFlows看,以太坊期权成交量翻了近4倍,贡献主要来自看跌期权成交的大幅上升,特别是月底到期的看跌期权买入成交3万张,单一期限就和昨天全天的成交量持平。成交最集的是24日2880看跌期权,单合约成交超1万张。

9月期权持仓约46万张,当周和次周增仓都很明显。

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