GAL:科普:波动率的计算和简单应用

波动率是金融资产价格的波动程度,是对资产收益率不确定性的衡量,用于反映金融资产的风险水平。波动率越高,金融资产价格的波动越剧烈,资产收益率的不确定性就越强;波动率越低,金融资产价格的波动越平缓,资产收益率的确定性就越强1.波动率的计算

一般通过计算历史波动率的方式,来对未来的波动率进行预测

欧易OKEx新上线币种KONO突破5.48,涨幅高达76.63%:据欧易OKEx行情数据显示,KONO登录OKEx以来持续拉升,最高突破5.488美元,涨幅高达76.63%,现报价4.6美元,行情波动较大,请做好风险控制。[2021/4/6 19:50:49]

欧易OKEx将于3月18日17:00进行为期10分钟系统升级:据官方消息显示,为提升用户体验,欧易OKEx将于3月18日17:00(HKT)进行为期10分钟的系统升级,将在17:10(HKT)结束系统升级。系统升级期间,交割合约,期权,统一账户,资金划转功能会暂停,请各位用户提前安排好交易计划,避免临时升级导致的交易风险。[2021/3/18 18:56:22]

*此外,还有EWMA模型、GARCH(1,1)模型等更复杂的波动率模型,实际计算中,对非期权、非复杂产品而言,几种方法差别不大波动率和时间周期的关系:

OKEx已开放FLM提币业务:据官方公告,OKEx已完成FLM钱包维护,现已开放FLM提币。[2020/9/30]

通常,波动率随时间的平方根线性放大即周波动率=日波动率*√7年波动率=日波动率*√3652.波动率的简单应用

低波动市场,更可能是‘存量博弈’。高波动市场‘傻钱’、‘韭菜’更多;波动率明显放大时,市场情况可能发生突变;‘盯住波动率的仓位管理’:计算波动率,并动态调整仓位,使组合的总体波动率维持在一定水平BTC的波动率与传统资产的对比:

*比特币–蓝;原油-绿;黄金-红;发展中国家货币-黄;美国房地产指数-棕;美国股指–紫;美元/欧元汇率-粉312及之后的波动率:

deribit提供历史波动率查看:

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