TIM:Deribit期权市场播报:0722 - Skew回归

近期比特币Skew一直处于明显左偏的状态,昨日的比特币上涨使得Skew快速回归。但是以太坊市场则表现不同,本身只有近期轻微左偏,上涨后Skew也只是回到了零附近。从成交量、成交分布等多个数据上看,比特币和以太坊的期权市场,正在越来越不同。本播报由Deribit和Greeks.live联合推出。

BTC历史波动率10d18%30d29%90d58%1Y81%ETH历史波动率10d34%30d46%90d64%1Y100%历史波动率只是平滑了一些,仍然很低。现在的低波动有两方面,一个是振荡幅度小,一个是价格移动小。

NFT赛马生态系统DeRace完成170万美元融资:官方消息,NFT赛马生态系统DeRace宣布通过预售完成170万美元融资,DAO Maker、Animoca、LD Capital、Au21、CMS、X21、Dweb3、Hillrise Ventures、Kyros Ventures、MNGR、AC Capital、Wings Ventures、ReBlock、Raptor Capital和Evangelion Capital等参投。[2021/7/16 0:57:09]

持仓量12亿美元。期权持仓量整体比较平稳,平稳的接近6月交割持仓量。各标准化期限隐含波动率:今日:1m49%,3m62%,6m70%7/21:1m50%,3m62%,6m70%隐含波动率几乎没有上升,昨日在上涨途中隐含波动率稍稍上升了1到2个百分点,但是很快就又回到平静了。

Deribit宣布新发行的期权完成2万BTC巨鲸大单:加密衍生品交易所Deribit宣布,新发行的2021年1月的期权今天完成2万BTC的交易。3.2万美元行使价的未平仓合约为4000张,而3.6万美元行使价的未平仓合约为1.6万张。24小时滚动BTC期权交易量为4.7万,这是一个新的历史记录。[2020/10/30 11:16:38]

美国银行业危机持续蔓延,太平洋西部银行或将关闭:5月6日消息,近来美国银行业危机持续蔓延。在摩根大通本月1日宣布接手被关闭的美国第一共和银行之后,美国区域性银行的风暴仍然没有平息。4日,包括太平洋西部银行在内的美国多家区域性银行股价再次出现暴跌。很多人担心,太平洋西部银行可能会成为两个月里第4家被关闭的美国银行。[2023/5/6 14:46:40]

偏度:今日:1m-10.0%,3m-3.1%,6m+0.4%7/19:1m-3.4%,3m+1.3%,6m+0.6%今天数据变化最明显的是短期Skew回落至3.4%,最近一段时间短期Skew一直在10%左右徘徊。最近的播报中提到,长期看来Skew处于比较高的位置,今天比特币价格上涨,短期Skew明显回归了。

BTCOptionFlows可以看出,今天四种交易力量比较接近,大宗交易重归平静,仅在8500P这个虚值价格成交了3笔。从持仓量变化看,整体的持仓量变化不大,仅在8500P这个虚值价格成交了700张,其他价位成交量不大。持仓分布如图所示,月底31日到期的期权持仓量5.9万比特币,次月和季度持仓量开始上升。

持仓量1.83亿美元,持仓量明显超过626交割日,而且持仓量还在加速上升,以太坊的短期期权持仓量在升高。各标准化期限IV:今日:1m54%,3m67%,6m75%7/21:1m52%,3m67%,6m74%隐含波动率平稳。

偏度:今日:1m-4.3%,3m+7.6%,6m+8.0%7/21:1m-1.6%,3m+6.1%,6m+6.1%以太坊的Skew变化不大,一直处于轻微右偏的状态。

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