BASE:Deribit期权市场播报0416 —— IV跳水

播报数据由Greeks.live和Skew.com提供。Coinbase纳斯达克上市尘埃落定,事件驱动的行情,在事件过后会出现明显的反作用。近两日IV崩盘式跳水,同时Put的持仓量快速上升,已经接近Call的持仓量。期权成交量13亿美元,期权持仓量为130亿美元。10d54%30d54%90d84%1Y68%DVol77%各标准化期限隐含波动率:今日:1m78%,3m81%,6m82%4/15:1m68%,3m73%,6m74%Coinbase纳斯达克上市尘埃落定,事件驱动的行情,在事件过后会出现明显的反作用。近两日IV崩盘式跳水,这是事件驱动的典型例子,目前各期限IV均下跌至年内低位,特别是中长期限,12月中旬以来首次跌破75%。

从OptionFlows数据看,买入看跌期权成交明显占据优势,昨日Blocks成交也比较强劲。大宗交易成交量很大,CallBlocks成交集中在80000美元以上的当月期权,PutBlocks则更为分散,从48000到60000都有分布。

目前4月期限约为6.35万币,6月期限约为51.2万币。

以太坊今日期权成交量4.48亿美元,持仓量40亿美元,创造历史新高。10d85%30d79%90d106%1Y90%各标准化期限IV:今日:1m80%,3m90%,6m94%4/15:1m84%,3m95%,6m98%以太坊明显更加强势,多项数据创造历史新高,持仓首次突破40亿美元,但是IV却未继续延续,以太坊整体曲面下跌至95%下方,当前期权市场整体是卖方强势。

从OptionFlows数据看,市场处于空方占优的局面,大宗交易也以看跌期权为主。大宗交易集中在浅虚值看跌期权,特别是次周到期的2450P成交非常多。

以太坊目前4月期限大约是31.8万ETH,6月期限大约是40.3万ETH,以太坊仓位变动不大。

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