以太坊:【Deribit期权市场播报】0816——比例价差

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播报数据由Greeks.live格致数据实验室DataLab和Deribit官网提供。今日成交平淡,市场结构比较稳定,但以太坊大宗看涨成交量很高,集中在年底12月到期的期权,共成交超11000张。而在其中成交最多的是ETH-31Dec21-10000-C,成交高达6000张;其次是ETH-31Dec21-5000-C,成交为3000张,让人不得不怀疑是有大户做了比例价差(Ratiospread)。比特币Reddit粉丝币价比69,七日粉丝复利年化增速29%以太坊Reddit粉丝币价比321,七日粉丝复利年化增速34%以上参数为个人观察市场热度使用的指标,详细内容可以参见之前的文章《币的估值指标:Reddit粉丝币价比》期权持仓量15万张,价值71亿美元,期权成交量0.6万张。10d73%30d70%90d90%1Y78%各标准化期限隐含波动率:今日:1m90%,3m95%,6m98%,DVol99%8/15:1m89%,3m95%,6m99%,DVol96%比特币逼近短期高点,IV和Skew都很稳定,市场结构属于慢牛行情常见的结构,进二退一的节奏往上走。

从OptionFlows数据看,近两日成交量比较低,中远期大宗成交量下降是主要原因,今天只有448张大宗,比昨天还略有下降。CallBuys在今天拉升期间成交量较大,集中在短期浅虚值看涨。

8月期限期权持仓约2.78万币,9月期权持仓4.49万币。

以太坊期权持仓量123万张,价值41亿美元,成交量5万张。10d94%30d82%90d133%1Y109%各标准化期限IV:今日:1m103%,3m112%,6m116%,DVol112%8/15:1m103%,3m112%,6m115%,DVol113%以太坊同样来到近期高点附近,以太坊的双均线在本轮上涨中几乎是一条直线,上涨趋势非常稳固,各期限IV和Skew也比较稳定。

从OptionFlows看,大宗看涨成交量很高,集中在年底12月到期的期权,共成交超11000张,而在其中成交最多的是ETH-31Dec21-10000-C,成交高达6000张,其次是ETH-31Dec21-5000-C,成交为3000张,让人不得不怀疑是有大户做了比例价差(Ratiospread)。

8月期权持仓约19.9万币,次月期权持仓约29.6万币。

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