以太坊:?【Deribit期权市场播报】0826——IV下降

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播报数据由Greeks.live格致数据实验室DataLab和Deribit官网提供。主流币都进入了横盘,比特币在50000美元下方震荡,短期博弈明显增加,但IV在缓慢下降。以太坊横盘时间更久,3200美元横盘已有三周,IV也在持续下降。Reddit粉丝增速下降明显,市场热度有所下降。比特币Reddit粉丝币价比68,七日粉丝复利年化增速24%以太坊Reddit粉丝币价比334,七日粉丝复利年化增速39%以上参数为个人观察市场热度使用的指标,详细内容可以参见之前的文章《币的估值指标:Reddit粉丝币价比》期权持仓量17.3万张,价值84亿美元,期权成交量1.5万张。10d56%30d67%90d77%1Y79%各标准化期限隐含波动率:今日:1m83%,3m90%,6m94%,DVol90%8/25:1m83%,3m90%,6m94%,DVol92%比特币围绕48000美元震荡,总的来讲近几日还是在争夺50000美元关键点位,市场集中在短期博弈。各期限IV稳定,ATMIV和FWDIV基本同型,近期这种情况比较少。

从OptionFlows数据看,大宗看涨的成交3057张,占比20%属于近期较高的。主要成交仍然集中在超短期和次月,一个月内到期的期权成交占比八成以上,目前交易的主力开始向次月的季度期限,季度看涨成交3.5K。

8月期限期权持仓约3.7万币,9月期权持仓5万币,次月的季度合约增长迅速。

以太坊期权持仓量132万张,价值41亿美元,成交量5.5万张。10d67%30d78%90d96%1Y109%各标准化期限IV:今日:1m95%,3m105%,6m110%,DVol103%8/25:1m95%,3m107%,6m112%,DVol106%以太坊的波动性偏低,全期限IV都在下降。同时由于以太坊没有关键点位的争夺,各期限看跌期权的交易热度在上升,各期限Skew都再向正向移动,特别是中短期期权Skew出现了明显正偏。

从OptionFlows看,总体成交量近几日比较稳定,大宗看涨期权成交跌至冰点,看跌期权成交在回暖。卖方对看跌期权大幅增加卖出,同时维持了大量看涨卖出,共计33500张占比60%。

8月期权持仓约24万币,次月期权持仓约31万币。

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