Alpha#001
Alpha#002
(-1*correlation(rank(delta(log(volume),2)),rank(((close-open)/open)),6))
因子函数说明：
1、
????含义：x和y两个变量过去d天的相关系数。取值范围为：。
2、rank
????含义：股票的排名。输入值向量x为股票向量，若输入值含NAN，则NAN不参与排名，输出为股票对应排名的boolean值。
????例如，输入值：x=；
3、delta(x,d)
????含义：当天x值减去过去第d天的值。
????例如：向量x有5个元素x=，若d=4。x元素对应索引为：
动态 | 汇通网盘点2018年全球金融业十大热词 加密货币上榜:今日汇通网盘点了2018年十大金融业热词，分别为：1）美国政府关门；2）英国脱欧；3）全球贸易摩擦；4）意大利预算危机；5）德国经济失速；6）加密货币泡沫；7）伊朗制裁；8）美联储加息；9）新兴市场货币危机；10）美债收益率。[2019/1/7]
r=，0表示当天，-4表示过去第4天。则y=delta(x,d)=2-5=-3
4、log(x)
????含义：对向量x取对数，进行差异缩小处理。
公用变量说明：
volume：成交量
open：开盘价
close?：收盘价
公式解析：
根据Alpha#002公式，我们根据公式的运算顺序解析：
动态 | 老猫盘点2018年个人经历：披露“李笑来欠3万个比特币”事件进展:12月31日讯，硬币资本（INBlockchain）管理合伙人老猫发文回顾2018年个人经历。文章中，老猫透露2018年由经济下行个人资产也缩水一大半，但相对而言可能还说得过去，因为坚持3个投资方法：第一是不加杠杆，第二是主要持有主流品种，第三是配置。 文章中，老猫还就此前外界盛传的“李笑来欠了3万个比特币”事件进行回应，同时披露最近进展。老猫表示，该事件最初源于2013年面向熟人圈开展的代理投资，当时所有合同以人民币计价投资，每份10万人民币，但有的人当时给的是比特币，“这个事情被一些黑子刻意的改头换面，最后就变成笑来欠了30000个币”。老猫透露，此事在2018年8月26日画上了句号。[2018/12/31]
1、x0=log(volume)
????结构：对成交量volume取对数操作。
盘点：红杉资本曾投资火币、Filecoin、Orchid Protocol、IOSToken、Ontology等加密数字货币项目:今日币安赵长鹏在推特宣布，未来所有在币安上币的项目都需要披露是否与红杉资本有直接或间接的关联。消息一出，多个与红杉资本的项目在币安的价格大幅下跌，业内人士认为这是赵长鹏对红杉资本起诉币安的一次强力反击。早在2014年，红杉资本投资火币，是火币第一大机构股东，目前火币是全球排名前三的交易所。红杉资本还曾投资过Filecoin、Orchid Protocol、IOSToken、Ontology等加密数字货币。[2018/5/7]
????解析：我们知道。取对数操作达到差异缩小的作用，使数据平稳。计量经济学经常对数据进行取对数操作。此次对成交量取对数操作的作用也是为了使数据变换成比较平稳的数据，再进行接下来的逻辑计算。
2、x1=delta(x0,2)
午间行情盘点:BTC比特币报7977美元，24小时跌幅约10.43%。ETH以太币报797美元，24小时跌幅约10.64%。瑞波币报5.66元人民币，24小时涨幅0.70%。ADA艾达币报2.18元人民币，24小时涨幅约7.94%。[2018/2/11]
????结构：利用当天的值x0减去过去第2天的值x0。x0为1的返回值。
????解析：由1我们知道x0为取完对数操作的成交量，利用当天的x0去减过去第2天的值进行作差操作，反映当天的成交量相对于过去第2天成交量的增加或减少的量。
3、y1=(close-open)/open
????结构：收盘价减开盘价的差，再除以开盘价。
????解析：此式子是求当天股价的变化率的式子。反映了当天价格的变化程度。当变化率大于0时，价格上升，变化率越大价格上升程度越大；反之，价格下降。
4、x2=rank(x1)
????结构：对每个股票的x1值进行排序，返回其股票对应排名的boolean值。
????解析：我们知道，x1为某只股票当天成交量相对于过去第2天成交量的增量。若增量为正，说明成交量在增加；反之，成交量在减少。对每只股票的x1进行排序，可以得到每只股票当天成交量的变化程度。即boolean值越大，某只股票的成交量增量越大。
5、y2=rank(y1)
????结构：对每个股票的y2值进行排序，返回其股票对应排名的boolean值。
????解析：y1表示某只股票当天的变化率。对每只股票的变化率进行排序，可以得到每只股票当天价格的变化程度。即boolean值越大，某只股票的价格上升程度越高。
6、c=-1*correlation(x2,y2,6)
????结构：计算x2和y2变量前6天的相关系数。我们知道x2和y2表示股票的排序boolean值。其计算逻辑是计算每只股票的前6天的排序boolean值的相关系数。
????解析：由4和5我们知道，x2反映每只股票当天成交量的增量程度；y2反映每只股票当天价格的增量程度。
????另一方面，根据相关系数的性质我们知道：
????相关系数的值介于–1与+1之间，即–1≤r≤+1。其性质如下：
?当r>0时，表示两变量正相关，r<0时，两变量为负相关。
?当|r|=1时，表示两变量为完全线性相关，即为函数关系。
?当r=0时，表示两变量间无线性相关关系。
?当0<|r|<1时，表示两变量存在一定程度的线性相关。且|r|越接近1，两变
????量间线性关系越密切；|r|越接近于0，表示两变量的线性相关越弱。一般可按三级划分：|r|<0.4为低度线性相关；0.4≤|r|<0.7为显著性相关；0.7≤|r|<1为高度线性相关。
????由此，当计算的相关系数越接近1，正相关程度越大。反之，相关系数越接近-1，负相关程度越高。而对相关系数乘以-1进行取反操作，得到的alpha值。表明alpha越接近1，负相关程度越高，即股票当天成交量的增量程度与当天价格的增量程度负相关性越高。
因此，此公式是反映价量背离的规律的一个公式，买入alpha值大的股票，卖出alpha值大的股票，原理是买入加量背离程度高的股票。
转换为伪MATLAB公式：
Step1：
Step2：
Step3：
策略说明：
思路：此策略属于量价背离策略。利用相关系数的数学方法来研究量价之间的关系。首先，在量方面：先对成交量取对数来达到稳定数据的作用，而后利用当天的成交量和过去第2天的值进行差分运算，得到量方面的增量程度；另一方面，在价方面：直接求当天的价格变化率来达到价方面的增量程度。接下来，对量价方面分别对每只股票进行排序操作，最后求他们过去6天以来的相关系数的。alpha为量价之间的相关系数取反后的值，从而达到量价背离的目的。
策略：每次取alpha前10的股票进行买入交易，不属于前10的股票，如果之前有买入，则进行卖出交易。
回测报告：
策略代码：
alpha002.m
执行代码：
TestAlpha001.m?
来源：金色财经
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